Procesos de Markov y cambios de tiempo
Víctor Rivero (CIMAT)

La técnica de cambio de tiempo de procesos de Markov consiste en cambiar la escala de tiempo de un proceso, mediante funcionales aleatorias de éste, dando lugar nuevamente a un proceso de Markov. Por ejemplo, se sabe que bajo ciertas hipótesis las martingalas continuas pueden ser vistas como un movimiento browniano cambiado de tiempo, se sabe también que los procesos de ramificación continuos y los procesos de Markov auto-similares se encuentran relacionados a los procesos de Lévy mediante un cambio de tiempo. El objetivo de la charla será presentar un panorama de la técnica de cambio de tiempo para procesos de Markov, así como mostrar algunos resultados sobre procesos de Markov auto-similares y procesos de Lévy que pueden ser obtenidos mediante el uso de cambio de tiempo.


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