Procesos de Markov y cambios de tiempo
Víctor Rivero (CIMAT)
La técnica de cambio de tiempo de procesos de Markov consiste en
cambiar la escala de tiempo de un proceso, mediante funcionales
aleatorias de éste, dando lugar nuevamente a un proceso de Markov. Por
ejemplo, se sabe que bajo ciertas hipótesis las martingalas continuas
pueden ser vistas como un movimiento browniano cambiado de tiempo, se
sabe también que los procesos de ramificación continuos y los procesos
de Markov auto-similares se encuentran relacionados a los procesos de
Lévy mediante un cambio de tiempo. El objetivo de la charla será
presentar un panorama de la técnica de cambio de tiempo para procesos
de Markov, así como mostrar algunos resultados sobre procesos de
Markov auto-similares y procesos de Lévy que pueden ser obtenidos
mediante el uso de cambio de tiempo.
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