Optimización de portafolios y medidas de riesgo

La toma de decisiones en situaciones de incertidumbre es algo cotidiano, y su racionalización ha permitido proponer modelos que describen el sistema que se desea modificar, con el fin de que las decisiones tengan el mejor impacto posible. Las decisiones deben considerar, por ejemplo, las aspiraciones que se tengan así como los límites del propio sistema. En esta plática se abordará el problema de diseño óptimo de portafolios de inversión cuando los límites están definidos por una entidad regulatoria, que acota el riesgo que se debe asumir.


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